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EstatísticaVariável aleatória multidimensional


EXERCÍCIOS - Exercício 1

  • (FCC 2018)

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

X t = ∅ 0 + ∅ 1 X t − 1 + ∅ 2 X t − 2 + ... + ∅ p X t − p + ε t onde ∅ 0 , ∅ 1 , ..., ∅ p são parâmetros reais e ε t uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(ε t ) = 0 e var(ε t ) = σ 2 .

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:




A) AR(1), X t = 1,5X t− 1 + ε t .

B) AR(2), X t = −0,4X t − 1 + 0,8X t − 2 + ε t .

C) AR(1), X t = −1,2X t − 1 + ε t .

D) AR(2), X t = 0,5X t − 1 + 1,1X t − 2 + ε t .

E) AR(2), X t = 0,7X t − 1 + 0,2X t − 2 + ε t .


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